1
東証指数算出要領
東証
REIT Core
指数
2018
年
3
2
日版
株式会社
東京証券
引所
2018年3 2日発行
本指数 算出 公表開始前 あ 算出 公表 当 記載内容 変更 可能性
2
目次
変更履歴 ... 3
... 4
. 株価指数概要 ... 4
. 指数 算出 ... 4
1. 概要 ... 4
2. 算出式 ... 4
3. 採用価格 ... 5
4. 修 係数 ... 5
5. 銘柄選定 ... 6
. 基準時価総額 修 ... 7
1. 修 対象 事 ... 7
2. 修 方法 ... 8
. そ 他 ... 10
1. 公表 基礎情報 提供 ... 10
2. 利用許諾 ... 10
3. 免責 ... 10
3 変更履歴
公表日 変更内容
4
本資料 株式会社東京証券 引所 以 東証 いう 算出 配信を行う
東証REIT Core指数 関 算出方法等を示 本資料 記載 い事象
発生 場合や本資料 方法 算出 困難 東証 断 場合 東証 適当
処理方法 算出 あ
本資料 東証 著作物 あ 本資料 全部又 一部を い 形式 東
証 無断 複写 複製又 転載 い 本資料 指数へ 理解を高
作成さ 資料 あ 価証券 売買等 関 勧誘等を行う
い｡ 東証 本資料を利用さ 方 本資料 記載さ 情報を利用
発生 い 費用又 損害等 い そ 責 を負わ い
東証 東証REIT Core指数 い 配当 指数 配当込 指数を算出
当該資料 い 便宜的 益権 口数及び投資口を株式 株 表記
. 株価指数概要
東証REIT Core指数 東証REIT指数 算出対象を 集団 基準日 浮
動株時価総額及び売買代金 水準 銘柄を選定 指数 あ
6 終営業日 算出対象 定期入 及びウエ 見直 を実施 年次 バ ンス
12 終営業日 構成銘柄 ウエ 見直 を行う セミ バ ンス
基準日 2018年2 23日 基準値 1,000 あ
. 指数 算出 1. 概要
東証REIT Core指数 均等加重方式 算出さ 株価指数 あ 各指数値 単位
ポ ン 小数点以 第2位 小数点以 第3位四捨五入
2. 算出式
指数値 ＝
算出時 修 指数用時価総額
基準時価総額
基準値
* 算出時 修 指数用時価総額 ＝
5 3. 採用価格
東証REIT Core指数を算出 採用株価 次 序 採用
特 気配又 連 約定気配 約定値段 約定値段又 特 気配 い場合 指数
用基準値段 新株落理論値段 前日以前 直近 特 気配値段又 連 約定気配値
段 前日以前 直近 約定値段 序 採用
4. 修 係数
修 係数 均等加重方式を実現 係数 あ 0.00001～99999.99999 範
囲 以 設定
a. 年次 バ ンス時
修 係数 5 終営業日 終指数採用価格を用い 以 計算
各銘柄 修 係数 ＝ 固定値 ※ デ 終指数採用価格
※固定値 10 X乗 構成銘柄 株価水準を考慮 適当 X 値 数値
を東証 都度決定
b.セミ バ ンス時
修 係数 11 終営業日 終指数採用価格を用い 以 計算
各銘柄 修 係数 ＝ 固定値 ※ デ 終指数採用価格
※固定値 10 X乗 構成銘柄 株価水準を考慮 適当 X 値 整数値
を東証 都度決定
c.臨時見直 i. 株式 割
株式 割 行わ 場合 権利落 日を指数修 日 以 修
新修 係数 ＝ 修 係数 × 割比率
ii. 新株予約権 無償割当 増資
新株予約権 無償割当 増資 行わ 場合 権利落 日を指数修 日
以 修
新修 係数 ＝ 修 係数 × 1 + 割当比率
iii. 株式併合
併合 行わ 場合 権利落 日を指数修 日 以 修
新修 係数 ＝ 修 係数 デ 併合比率
6 合併 存 REIT 東証REIT Core指数 算出対象 あ 消滅REIT
東証REIT Core指数 算出対象 含 場合 存 REIT 修 係数を変 更
5. 銘柄選定 (1)年次 バ ンス a. 概要
年 6 年次 バ ンス バ ンス基準日 い 東証REIT指数 算出対
象をb. 選定基準 基 東証REIT Core指数 算出対象 見直 (追加 除外)
を行う あ
バ ンス基準日 年4 終営業日 追加 除外 ス を6 第5営業日
公表 定期入 後 指数 算出を 年6 終営業日 行う
b. 東証REIT Core指数 選定基準
定期入 算出対象 い 以 手 選定作業を行う
i. 集団 選定
基準日時点 い 東証REIT指数 構成銘柄 選定さ い 銘柄
整理銘柄 指定さ い 銘柄 除く
ii. 流動性ス ニン
基準日 起算 直近１年間 売買代金 場後1年間 満 い銘柄 場
日 基準日 売買代金 い 銘柄数ベ ス 位97%以内 銘柄を選
定候補銘柄
iii. 浮動株時価総額 銘柄 選定
選定候補銘柄 現在 構成銘柄 う 集団全体 累積時価総額
位90%以内 銘柄を 構成銘柄
選定候補銘柄 現在 非構成銘柄 う 集団全体 累積時価総額
位70%以内 銘柄を 新規 構成銘柄 採用
初回 2017年6 選定 い 選定候補銘柄 集団全体
累積時価総額 位80% 銘柄を構成銘柄
(2 非定期 除外
算出対象 場廃 整理銘柄へ 指定 あ 場合 当該銘柄を除外
(3 非定期 追加
東証REIT Core指数 算出対象 新設合併 場廃 当該新設合併 伴
7 東証REIT Core指数 算出対象 東証REIT Core指数 算出対象 い会社を存
REIT 合併 伴い 場廃 場合 当該存 REITを追加
. 基準時価総額 修
東証REIT Core指数 算出 い 算出対象銘柄 増減 市況変動 い修
指数用時価総額 増減 発生 場合 そ 連 性を維持 次 示 基
準時価総額を修
1. 修 対象 事
(1 算出対象 追加及び除外
修 を要 事 修 日 修 使用 株価
追 加
東証 REIT Core 指数 算出対象 新
設合併等(注1) 場廃
当該新設合併等 伴う新設REIT 東
証REIT Core指数 追加さ 場合
新規 場日(注1) 基準値段
東証REIT Core指数 算出対象 東 証 REIT Core 指数 算出対象 い REIT を存 REIT 合併 伴い
場廃 当該存 REIT 東
証REIT Core指数 追加さ 場合
場廃 日 修 日 前 営 業 日
株価
年6 定期入 変更日 修 日 前 営 業 日
株価
除 外
場 廃
東証 REIT Core 指数 算出対象
新 設 合 併 場 廃
当該新設合併 伴う新設REIT
東証 REIT Core 指数 追加さ 場合
当該新設REIT 新規
場日 通例 場廃 日
3営業日後
場 廃 日 前 営 業
日 株価(注2)
記以外 合併 場廃
場合等
場廃 日 修 日 前 営 業 日
株価
整理銘柄へ 指定 指定日(注 3) 4 営業日
後
修 日 前 営 業 日
株価
年6 定期入 変更日 修 日 前 営 業 日
株価
8
注 2： 場廃 日 除外日 前営業日 間 場廃 日 前営業日 株価を用い
指数を算出
注3：整理銘柄へ 指定日 休業日 場合 翌営業日 繰
(2 コ ポ ション等 伴う修
修 を要 事 修 日 修 使用 株価
新株予約権 無償割当 増
資 割 当 新株予約権証券
場さ 限
権利落日 1株当 払込金
修 係数 変更
変更日 修 日 前 営 業 日
株価
※株式 割 株式併合 修 係数 増加 減少 応 株価を修 場合
修 指数用時価総額 変動 い 基準時価総額 修 い
(3 元 タ
基準時価総額 修 事由やそ 内容 変更日等 関 元 タ 東証 REIT
報告等を基 日々公表 い 所報 採 浮動株比率 算定
い 東証指数算出要領 東証REIT 指数 東証REIT 用途 指数編 参照
記 基準時価総額 修 事由 関 REIT 報告内容を訂 場合
既 算出 公表 指数 値 い 過去 遡 修 行わ い
2. 修 方法
(1 配当を考慮 い指数 配当 指数 修 方法
指数 連 性 維持さ う 次 算式 基準時価総額を修
算式 ＝
前営業日 修 指数用時価総額
旧 修 前 基準時価総額
＝
前営業日 修 指数用時価総額 修 額
新 修 後 基準時価総額
9 (2 配当込 指数
配当込 指数 算出 い 使用 配当金 税引 前 配当金を使用
配当落日 時点 当期 配当金額 未確定 あ 配当落金額 基準時
価総額 修 (a) 予想配当金 修 (b) 予想配当金 決算短信 公表
さ 配当金 差異 微調整 2回 行う
a. 予想配当金 修
配当落日 予想配当金 基 い 配当落金額 総額を算出 前 基準時価
総額 修 を行う 使用 予想配当金 原則 以 決定
当期 配当金額 適時開示情報 公表さ い 場合 そ 金額
当期 配当金額 確定 い い場合 記 公表さ い い 同
金額 未定等 場合 前期配当金額
基準時価総額 修 方法 基本的 前 (1) 同様 次 算式 剰余
金 配当 修 を行う点 異
新基準時価総額＝
旧基準時価総額 前営業日 修 指数用時価総額 配当落金額 総額 修 額
前営業日 修 指数用時価総額
∗ 各銘柄 配当落金額
＝ 配当落日前営業日 修 係数 , 予想配当金
∗ 配当落金額 総額 ＝ 各銘柄 配当落金額 合計
∗ 修 額 ＝ 修 係数 増加 減少 , 修 使用 株価
b. 予想配当金 決算短信 公表さ 配当金 差異 微調整
配当落日 使用 予想配当金 決算短信 公表さ 配当金 間 差異 見
銘柄 い 配当落金額 微調整を行う 具体的 配当落日 属 3
ヶ 後 7日 休業日 場合 前営業日 繰 配当落微調整額 総
額を算出 基準時価総額 修 を行う 例え 3 決算 場合 微調整 実施日
6 7日
配当落微調整処理 対象期間 配当落微調整実施日 ３営業日前 開示さ
新基準時価総額 ＝
旧基準時価総額 前営業日 修 指数用時価総額 修 額
10
い 情報 を対象 述 対象期間外 配当修 開示さ そ 修
内容 指数値 影響を与え 影響 大 い 東証 断 場合 追加 配当落微
調整を実施
新基準時価総額 ＝
旧基準時価総額 前営業日 修 指数用時価総額 配当微調整額総額 修 額
前営業日 修 指数用時価総額
∗ 各銘柄 配当微調整額 ＝ 配当落日前営業日 修 係数 ,
決算短信 公表さ 配当金 予想配当金
∗ 配当微調整額総額 ＝ 各銘柄 配当微調整額 合計
∗ 修 額 ＝ 修 係数 増加 減少 , 修 使用 株価
. そ 他
1. 公表 基礎情報 提供 1 指数値
東証REIT Core指数 日次終値を算出
(2 基礎情報
東証REIT Core指数 係 日々 基礎情報 基準時価総額 算出対象 修 係数等 Tokyo Market Information い 償 情報提供を行 い
2. 利用許諾
東証REIT Core指数 算出 数値 公表 利用 東証REIT Core指数 関 権 利 東証 い 東証REIT Core指数を使用 ン や ン
債 金融商品を組成 売 出 相対契約 オ ション スワッ ワ
ン バ 引 対象 場合を含 又 タ提供 場合 東
証REIT Core指数を商業的 利用 場合 東証 センス契約 必要
3. 免責
東証 株価指数 算出 い 数値 誤謬 電子計算機 害又 天災地変そ
他や を得 い事由 発生 場合 そ 算出を延期又 中 あ
東証 株価指数 い 場合 い 真 あ を保証
11
を負わ い
4. 問い合わせ先
東京証券 引所 情報サ ビス部
商品企画運用
E-mail：index@jpx.co.jp
